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Immacolata Oliva
Istruzione
1. (2005 -2008) Studentessa in Matematica presso l'Università degli Studi della Basilicata (Italia)
Titolo della tesi di laurea:
Un approccio algebrico-combinatorio alla teoria delle variabili aleatorie di Poisson .
Relatori:
Prof. D. Senato, Dr. Elvira di Nardo (Università degli Studi della Basilicata)
La tesi é stata discussa a Marzo 2008.
2. (2009 - 2012) Studente di Dottorato presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna (Italia).
Titolo della tesi: A moment symbolic representation of Lévy processes with applications.
Supervisori: Dr. Elvira di Nardo (Università degli Studi della Basilicata)
Prof. Marilena Barnabei (Università di Bologna)
La tesi è stata discussa a Giugno 2012.
3. 10/2011 - 03/2012) Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica presso il Dipartimento
di Matematica dell'Università di Bologna (Italia).
Impieghi
1. (05/2012 - 06/2012) Docente supplente di matematica e fisica presso IIS Maria Montessori -Leonardo da Vinci, Porretta Terme (Italia).
2. (07/2012 - 06/2013) Borsista post-doc presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona (Italia).
SSD: SECS-S/06 _ METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Progetto di ricerca: Valutazione di derivati attraverso fattore di sconto stocastico.
Durata del con tratto: un anno.
Supervisore: Dr. Silvia Centanni (Università di Verona)
Lingue parlate
Italiano (madrelingua)
Inglese (scritto e parlato, fluente)
Francese (scritto e parlato, buono)
Buona comprensione di testi semplici in spagnolo
Abilità informatiche
OS:
Windows 2000, XP: Windows 2.0 - 98; Unix System V
Linguaggi di programmazione:
VBA
Database:
SQL
Pacchetti Software:
Matlab, Mathematica, Maple
Applicazioni software:
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Attività di ricerca
Interessi di ricerca
1. Metodi simbolici e processi stocastici. Gli argomenti principali includono:
Processi di Lévy
Calcolo umbrale
Polinomi armonici spazio-temporali
2. Finanza matematica . Gli argomenti principali includono:
Predizione e filtraggio
Metodi numerici
Metodi Monte Carlo
Modelli matematici per l'economia
Pubblicazioni
- Di Nardo E., Oliva I. (2009) On the computation of classical, Boolean and free cumulants. Appl. Math. Comp., Vol. 208 (2), 347-354, ISSN: 0096-3003, doi: 10.1016/j.amc.2008.11.047.
- Di Nardo E., Oliva I. (2011) On a symbolic version of multivariate Lévy processes. AIP Conf . Proc. - Vol. 1389, 345-348 doi: 10.1063/1.363673 - ISBN: 978-0-73 54-0956-9.
- Di Nardo E., Oliva I. (2011) Umbral calculus and Lévy processes. ASMDA2011, contributed paper.
- Di Nardo E., Oliva I. (2012) On some applications of a symbolic representation of non-centered Lévy processes. Comm. Statist. Theory Methods - ISSN: 0361-0926, in press.
- Di Nardo E., Oliva I. (2012) A new family of time-space harmonic polynomials with respect to Lévy processes. Ann. Mat. Pura Appl . (28 February 2012, on line) - 10.1007/s10231-012-0252 -3.
- Di Nardo E. , Oliva I. (2012) Multivariate Bernoulli and Euler polynomials via Lévy processes. Appl. Math. Letters, 25, 1179-1184.
- Di Nardo E., Oliva I. (2013) Multivariate time-space harmonic polynomials: a symbolic approach. Mathematical Methods in Economics and Finance, accepted paper. Centanni S., Minozzo M.,
Oliva I. (2013) Filtering, smoothing and estimation for a class of Marked doubly stochastic Poisson processes. ICSMS 2012 Conf. Proc. - ISBN : 978-81-925286-4-9, to appear.
Atti di convegni
Di Nardo E., Oliva I. (2011) Umbral calculus and Lévy processes. ASMDA11. Contributed paper.
Conferenze e presentazioni
Notte dei Ricercatori in Emilia Romagna, Bologna (Italia), 24 Settembre 2010
Young Women in Probability , Bonn (Germania), 19-21 Maggio 2011
ASMDA 2011, Roma, (Italia) 7-10 Giugno 2011
ICNAAM 2011, Halkidiki (Grecia), 19-25 Settembre 2011
MAF 2012, Venezia (Italia), 10-12 Aprile 2012
XVIII Incontro Italiano di Combinatoria Algebrica, Matera (Italia), 10-12 Settembre 2012
Conferenze e Workshops frequentati
1. Spring School in Finance 2009, Università di Bologna, Bologna (Italia), 21-22 Maggio 2009.
63th Seminaire Lotharingien de Combinatoire joint session with XV Incontro Italiano di Com-
binatoria Algebrica, Bertinoro (Italia), 27-30 Settembre 2009.
2. Mathematical Foundations of Quantum Information, Siviglia (Spagna), 23-27 Novembre 2009.
Workshop INdAM
3. Incontro Nazionale di Algebra moderna. Roma (Italia), 24-28 Maggio 2010. XVI Incontro Italiano di Combinatoria Algebrica, Bologna (Italia), 7-9 Giugno 2010.
4. Summer School in Mathematics Stochastic and Numerical Methods in Finance. Cortona (Italia), 3-16 Luglio 2011.
5. 67th Seminaire Lotharingien de Combinatoire joint session with XVII Incontro Italiano di Com- binatoria Algebrica, Bertinoro (Italia), 18-21 Settembre 2011.
6. Conference in honor of the 70th birthday of Wolfgang J. Runggaldier, Padova (Italia), 21 - 22
Settembre 2012.
7. Workshop Likelihood, Approximate Likelihood and Nonparametric Statistical Methods for Com-
Plex Applications, Venezia (Italia), 8 - 9 Ottobre 2012.